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思い込みの盲点
2012/08/13(Mon)
思い込みの盲点(3年前に書いた記事の再掲載です)

以下再掲↓


私は専業で生活している以上、トレードにおける優位性を見つけるのに日々研究は欠かしていません。

このブログをご覧の皆様も日々独自の研究は行っているのではないでしょうか?

今日は「思い込みの盲点」について少しばかり・・・・。

以前読んだ東野圭吾の小説の中におもしろい記述がありましたので以下に引用したします。

恐竜の化石といえば骨だろうと君はいったが、その思い込みにこそ重大な落とし穴が潜んでいる。それにより多くの古生物学者たちは、貴重な資料を大量に無駄にしてしまったんだ。(中略)穴を掘っていたら恐竜の骨が見つかった。学者たちは喜び勇んで掘り出す。骨についた土をすべて綺麗に取り除き、巨大な恐竜の骸骨を作り上げる。なるほどティラノサウルスは、こんな顎を持っていたのか、こんなに腕は短かったのか、という考察を始める。だけど彼等は大きな過ちを犯していた。2000年、ある研究グループが、掘り出した化石の土を取り除かず、そのままCTスキャンし、内部構造を三次元画像にするということを試みた。するとそこに現れたのは、心臓そのものだった。それまで捨てていた骨格内部の土は、生きていた時の形をそっくり残した臓器などの組織にほかならなかったというわけだ。今では恐竜の化石をCTスキャンするのは、古生物学者たちのスタンダードな技術となっている。(中略)この話を初めて知った時、これは数千万年という時代が作りだした巧妙なトリックだと思った。恐竜の骨を見つけた時、内部の土を取り除いた学者たちを非難することはできない。残っているのは骨だけと考えるのがふつうだし、その骨を露わにし、見事な標本を作ろうとするのは研究者として当然のことだ。ところが、無駄なものだと思って取り除かれた土にこそ、もっと重要な意味があった。」

いわずと知れた人気シリーズ「ガリレオ先生」の1場面です。タイトルは“聖女の救済”。

もう一つ同氏の直木賞受賞作“容疑者Xの献身”より・・・。

草薙から面白い話を聞いた。
君の試験問題の作り方についてだ。
思い込みによる盲点をつく。たとえば幾何の問題に見せかけて、実は関数の問題である、とか。
なるほどと思った。
数学の本質を理解しておらず、マニュアルに基づいて解くことに慣れている学生は、その問題は有効だろう。
一見、幾何の問題に見えるのだから、必死になってその方向から解こうとする。だけど解けない。
時間だけがどんどん過ぎていく。
いじわるといえばいじわるだが、本当の実力を試すには効果的だ。

日経225の研究をするにあたって4本値を中心に過去相場のデータを計算ソフトで多変量解析したりして分析するのが一般的です。

当たり前といえば当たり前ですが、現在のように誰もが表計算ソフトによる分析が可能な時代にそんな簡単にマーケットの歪みである「超過利潤」を見つけられるのかはやや疑問です。

皆が同じ思考(相場に勝つ)と目的をすえて行動しても戦略としてのシステム構築のプロセスが同じだからです。

分析の中心ネタも日経225の過去相場の4本値であり、ダウやナスダックやCMEなどとの比較なんかをプラスアルファではないでしょうか?

これでは皆が同じネタを同じ目的で分析することになり、いわいる合成の誤謬に陥る危険性があるということです。

ご存知のようにマーケットの世界はゼロサムですが、実際には単純に勝者数=敗者数ではありません。

3年以上のスパンで捉えるなら、だいたい5%の勝者に対し95%の敗者ではないでしょうか?

この事実からもマーケットにおける合成の誤謬は実際に起きているといえるのではないでしょうか?

誰もが勝ちたいと考え分析・研究しトレードするわけです。

最終的に敗者となってしまう95%の方も自分なりに戦略を練り相場にのぞんでいるはずです。

しかしながら、結果的にはほとんどの方がマーケットから退場に追い込まれます。

なぜか????

ここで「思い込みによる盲点」に話が移ります・・・。

もう一つエピソードを・・・・・

2002年に島津製作所に勤める田中耕一さんがノーベル賞を受賞したのは皆さんもご記憶かと思います。

この偉大な結果を生み出したのは、常識ではムダ(無関係)と考えられていたある物資とのめぐり合わせでした。

以下引用

 1985年、田中さんはタンパク質をイオンの状態にする方法がないものか試行錯誤していました。タンパク質は私たち生物の身体を構成する非常に重要な物質です。タンパク質は私たちの遺伝子に書かれた情報に従って細胞の中で作り出されますが、その数は約十万種にもおよぶと考えられています。各々のタンパク質は、細胞内で物質を運搬したり、分解したり、細胞の形を維持したりといった独自の役割を担っています。
 タンパク質の重さをはかるには、分子を一つずつイオンにして分析機器にかける必要があります。しかし、タンパク質はレーザーを用いてこわさないでイオン化するのが非常に困難でした。問題はタンパク質のようなたいへん大きい分子(高分子)は、レーザーの熱でバラバラに壊れてしまうということでした。そこで田中さんたちの研究グループは考えました。「タンパク質のような高分子に何か特別な物質を混ぜてイオン化することで分子を保護できないものか」。
 考えた末、レーザーを吸収しやすい金属微粉末を混ぜればタンパク質の破壊がくい止められるのではないか、という結論に達しました。そんなある日、実験中に、別々の実験で使うつもりだったグリセリンとコバルトの微粉末をまぜてしまうという失敗をしてしまいました。普通なら使いものにならない試料は捨ててしまうのでしょうが、田中さんは「捨てるのはもったいない」と考え、分析してみることにしました。すると、今までずっと求め続けていた結果がはじめて得られました。なんと溶液中の高分子がそのままイオンの状態になったのです。

日経225やFXなどの投資行動についても意外な盲点があるような気がします。

一般的に相場の世界は“90%以上の人間が最終的に損失を出す大変厳しい世界”です。

しかし、勝者の発想では“90%以上の人間が負けてくれる楽な世界”となり得ます。

これは決定的な違いではないでしょうか?

勝者にだけが見える決定的な“何か”があるのでしょうか?

膨大な時間とエネルギーをかけて死に物狂いの突き抜けた努力で徹底的にデータ検証をするか、常識では考えられない意外な角度で相場を俯瞰することにより見えてくる“何か”があるのかもしれません。

思い込む(決め付ける)ことなく柔軟にシンプルに考えて努力することにより、道は開けるかもしれませんね。。。

90%以上の人間が損をするといわれるゼロサム相場の世界には必ず「思い込みの盲点」「錯覚による盲点」がある・・・これだけは確信しています。

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