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ビッグデータ時代で投資が変わる
2013/10/13(Sun)
ビッグデータ時代で投資が変わる

多様な情報や市場参加者の心理を映して動く株式市場。膨大なデータを解析、瞬時に処理する「ビッグデータ時代」の到来は、投資判断や取引手法、金融理論にまで新たな波をもたらしている。


「言葉」に頼る

8月半ば、ヘッジファンドのマグネマックス・キャピタルマネジメントは昭和シェル石油株に「買い」の判断を下した。ファンドを率いる岡田克彦(50)らが開発したコンピューターのモデルが出した指示だ。「工場」「フル生産…


                    2013/10/13付 情報元 日本経済新聞 朝刊

本日の日経新聞の朝刊の記事を読みましたか?

とても興味深い記事ですね。

「ビッグデータ時代」の到来により、私たちの投資の世界も大きく様変わりしようとしています。

02年に「行動経済学」で有名なダニエル・カーネマン氏がノーベル経済学賞を受賞して以来、

決算結果や配当金額といった定量情報だけでなく、

市場関係者の感情や企業の定性情報といった非合理とみられてきたものも考慮し収益を得ようというヘッジファンドが生まれています。

実際、この記事の試験運用のパイロット・ファンドは

国内に上場するほぼ全銘柄を対象にニュース件数の推移や業績、製品情報、アナリストコメントなどに使われた

「買い推奨」、「売られすぎ」、「受注好調」といった単語の登場頻度などを集計分析することで企業を個別に毎日採点して、

高得点の約70銘柄を買い、得点が低い約70銘柄を売ることで市場中立型の運用をしてるそうです。

試験運用のパイロット・ファンドは、

「2003年8月から11年5月末時点で年率約27%のリターンを示している」

というから従来の数値データだけを解析するファンドよりははるかに優秀ですね。

今年、英国ではツイッター上の情報を活用するヘッジファンドが組成され、

国内でもブログ情報などを解析する「プルーガ・AI(人工知能)ファンド」が運用を始めてますが、

PERやPBRといった、伝統的!?企業尺度に依拠した投資が行き詰っていることの証左でもあります。

まあ、私はずっと前から会社四季報などの数字には何の意味もないことをブログで書いてきましたが、

それに気づいたプロ運用者がボチボチ出てきたということですかねw

今は、日本株の取引のおよそ40%がコンピューターによる超高速売買になっていて、

千分の一秒、一万分の一秒で発注を繰り返します。

相場の場面場面において現れるいくつものパターンを超高速分析して、

何十億という膨大な過去データから、類似ケースと勝率をたたき出す。

まさにモンスターです。

注文板見て、相場感で売買してたベテランディーラーがずいぶんと退職に追い込まれました。

中小地場証券だと自己売買部門から撤退を余儀なくされたとこもありますね。

そんなモンスター相手ですから、普通は勝てないと思います。

まあ、私は何年も前からこうなるのを予測して、入念に準備してますから、

コンピューターとガチでやりあっても負ける気がしませんがwww

ちなみに今研究してるのが、「共感覚」の応用と人間が誰でも持ってるアノ能力の応用です。

数値データ存在そのもんを無視していますw

相場の世界で人間が駆逐され、近い将来、超高性能コンピューター全盛になるのなら、

人間にしかできない“何か”で勝負するしかないと考えています。


☆☆☆「SBTB」先行モニターセミナーは明日正午締め切りです!


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